Frederik 8.'s Palæ, eller Brockdorffs Palæ, blev bygget i 1750-60 for baron Joachim Brockdorff under hofbygmester Niels Eigtveds ledelse.

Kronprinsen blev konge i 1906 (Frederik 8.), og palæet blev herefter opkaldt efter ham. Palæet blev i 1935-36 istandsat af kongelig bygningsinspektør Thorvald Jørgensen til brug for det daværende tronfølgerpar, Kronprins Frederik (9.) og Kronprinsesse Ingrid. Dronning Ingrid boede i palæet indtil sin død i november 2000.

I årene 2004-2009 sættes Frederik 8.'s Palæ gennemgribende i stand som bolig for Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary med tilhørende repræsentative lokaler og administrationslokaler for Kronprinsens Hof.